Datos de trabajo

linepun02.gif (204 bytes) Título: OBSERVACIONES ANOMALAS Y CONTRASTES DE RAIZ UNITARIA EN DATOS SEMANALES
Fichero del trabajo: pulse aqui
Tipo: Comunicación
Área: G.3. Métodos econométricos.
Autores: Francisco Javier Martín Alvarez José Juan Cáceres Hernández Víctor Javier Cano Fernández
Resumen: En este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el tamaño y la potencia de los contrastes de raíz unitaria en datos semanales. La evaluación de dichos efectos se lleva a cabo a través de ejercicios de simulación y, únicamente para el caso de outliers de tipo aditivo, que se introducen -con diferente tamaño y frecuencia-como elementos integrantes del proceso generador de datos. Asimismo, se toman en consideración diferentes situaciones caracterizadas por la incorporación o no de ciertos componentes determinísticos como regresores en la regresión auxiliar del contraste. Los resultados teóricos obtenidos se complementan con una aplicación empírica a una serie temporal real.