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Resumen:
En este trabajo planteamos una función objetivo para un modelo de programación de inversiones multiperíodo, formulado como un programa lineal estocástico de doble etapa. La función objetivo tiene dos componentes: por una parte la función objetivo del programa determinista original, y por otra, una llamada «función de recurso», que incorpora en una segunda etapa de optimización el coste en que se incurre al tratar de corregir las desviaciones debidas a la aleatoriedad de las restricciones impuestas en cada período. Ese coste se formaliza a través de unas «penalizaciones» que reducen el valor de la función objetivo inicial.
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