Datos de trabajo

linepun02.gif (204 bytes) Título: FUNCION OBJETIVO EN UN PROGRAMA DE INVERSIONES LINEAL ESTOCASTICO
Fichero del trabajo: pulse aqui
Tipo: Comunicación
Área: G.1. Métodos matemáticos aplicados a la economía.
Autores: Antonio Cardona Rodríguez
Resumen: En este trabajo planteamos una función objetivo para un modelo de programación de inversiones multiperíodo, formulado como un programa lineal estocástico de doble etapa. La función objetivo tiene dos componentes: por una parte la función objetivo del programa determinista original, y por otra, una llamada «función de recurso», que incorpora en una segunda etapa de optimización el coste en que se incurre al tratar de corregir las desviaciones debidas a la aleatoriedad de las restricciones impuestas en cada período. Ese coste se formaliza a través de unas «penalizaciones» que reducen el valor de la función objetivo inicial.