Datos de trabajo

linepun02.gif (204 bytes) Título: TRATAMIENTO MULTIOBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE TRADING
Fichero del trabajo: pulse aqui
Tipo: Comunicación
Área: G.1. Métodos matemáticos aplicados a la economía.
Autores: Analía Cano Capurro Francisco Ruiz de la Rúa José Manuel Cabello González Rafael Caballero Fernández
Resumen: En el problema de selección de cartera, se ha tratado de conseguir las mejores carteras para el decisor dentro de la frontera eficiente de las mismas. En este planteamiento se utilizan los objetivos de la rentabilidad y el riesgo, entendiendo este último como el riesgo no sistemático.
En este trabajo, pretendemos dar un paso más en el análisis del problema, planteándonos la posibilidad de obtener la frontera eficiente del problema, considerando el riesgo sistemático o de mercado.